Algunas noticias de última hora en el fin de semana, ya que nos enteramos de que Interactive Brokers Group, Inc (NASDAQ: IBKR) ha enviado alertas a los clientes informándoles de una actualización en sus planes de servicio para los comerciantes de Forex con la empresa. Parece que los Corredores Interactivos restringirán el comercio de divisas de margen sólo a los Participantes de Contrato elegibles 8222, es decir, aquellos con saldos muy grandes en exceso de 10 millones (no los comerciantes minoristas), esto incluye las personas de HNW o los fondos de prop de cotización de divisas. Tomamos nota de que esto es un resultado directo de la prohibición de la SEC en broker-dealers que también ofrecen forex forex a clientes minoristas. Que rompió primero en LeapRate en mayo de este año. Más específicamente, 8220Eligible Contract Participant8221 es un individuo o grupo autorizado a participar en transacciones financieras no abiertas a clientes minoristas. La definición completa se encuentra en la Sección 1a (18) de la Ley de Intercambio de Mercancías. Para obtener más información sobre el Commodity Exchange Act, lea la definición completa aquí. Ahora su trader de FX promedio en los EE. UU. tiene sólo 3 corredores para elegir en FXCM, GAIN Capital y OANDA, que son todas las opciones finas. Sin embargo, a través del estanque 8230UK y los comerciantes basados Europa tienen docenas de ofertas únicas y competitivas para colocar su capital. La carta enviada a los clientes del IB que se indica a continuación con una captura de pantalla: A partir del 1 de septiembre de 2016, Interactive Brokers exigirá que sólo las cuentas mantenidas por 8220Eligible Contract Participants8221 puedan abrir posiciones de forex apalancadas. Un Participante de Contrato Elegible 8220Eligible8221 generalmente es un individuo u organización con activos de más de 10 MM (o 5 MM si las operaciones son de cobertura). Ver KB2731 para la definición de un Participante de Contrato Elegible. Si usted es o puede ser un participante de contrato elegible 8220Eligible8221, por favor revise KB2732 para instrucciones sobre cómo completar un cuestionario requerido para continuar negociando Forex apalancado. Si no califica como un participante de contrato elegible 8220Eligible8221, después del 1 de septiembre de 2016 podrá cerrar sus posiciones de forex apalancadas existentes, pero no podrá realizar operaciones de divisas de apalancamiento adicionales. NOTA: Este Aviso no se aplica a transacciones de divisas que no son apalancadas 8220conversiones8221 de una moneda a otra. Esta Notificación tampoco se aplica a operaciones de margen para acciones denominadas en moneda extranjera. Estas operaciones no se ven afectadas por esta Notificación. Usted puede ver aquí el último informe del distribuidor de divisas minorista de los Estados Unidos para ver cómo la industria se ha consolidado aún más ahora con esta interesante noticia de hoy. Playtech adquiere CFH Group por 120 millones 14 de noviembre de 2016 La asociación de la industria de opciones binarias EUBOA celebra la reunión 3: no hay bonos virtuales, retiros del mismo día, y más 14 de noviembre 2016 Patrocinio deportivo de divisas: LCG apoya a World Tennis 3 Stan Wawrinka 14 de noviembre 2016 Su fuente de la industria de Forex LeapRate es una empresa independiente de investigación y asesoramiento, especializada en cubrir el mundo del comercio de Forex. Somos seguidos por cientos de miles de comerciantes, inversores y otros participantes de la industria FX a través de nuestro sitio web, Facebook, Twitter, LinkedIn, RSS y Boletín de correo electrónico. Email . Infoleaprate Enlaces del sitio En 2006, se formaron grupos de trabajo formados por corredores, bolsas, cámaras de compensación y vendedores para representar a cada una de las industrias de valores estadounidenses y canadienses en un esfuerzo de varios años para desarrollar un formato de datos revisado para representar los símbolos de opciones. Estos esfuerzos, denominados iniciativas de simbología de opciones (OSI), tienen por objeto proporcionar los siguientes beneficios: - Disminuir el número de errores en los procesos de front, middle y back office. - Representar la gran mayoría de los contratos de opción listada utilizando el mismo símbolo que el valor subyacente para reducir la confusión entre los inversores. - Reducir las conversiones de símbolos de acciones corporativas. - Eliminar los símbolos de envoltura. - Eliminar la necesidad de un proceso de rollover LEAP. - Reducir la frecuencia de coordinación entre los intercambios para las elecciones de símbolos. - Apoyar el crecimiento de las listas de productos mediante eventos de vencimiento adicionales y designaciones de precio de ejercicio más flexibles. En el siguiente artículo se proporciona información básica sobre los productos afectados por el OSI, el formato de datos revisado, el calendario del proyecto y el impacto del cliente, así como enlaces externos donde se puede encontrar información adicional. La siguiente tabla muestra las clasificaciones de los productos de las opciones negociadas en los Estados Unidos y Canadá que son impactadas por las OSI. Tenga en cuenta que si bien la fecha de conversión obligatoria para las opciones canadienses es idéntica a la de los Estados Unidos (es decir, el 12 de febrero de 2010), la conversión de opciones canadienses fue acelerada y completada por IB en septiembre de 2009. OSI TIMELINE amp CLIENT IMPACT Organizada en dos fases: 1. La fase de conversión en la que se eliminará el formato de código OPRA y el diseño de registro de 21 caracteres utilizado para incluir el día de vencimiento y el precio de ejercicio decimal. Esta fase se completó el 12 de febrero de 2010 y 2. La Fase de Consolidación durante la cual los contratos de entrega LEAPS, Wrap, FLEX, de corto plazo y no estándar tendrán sus símbolos consolidados a los de subyacente (por ejemplo, MSQ a MSFT). Esta fase se llevará a cabo durante los 5 fines de semana que comienzan el 12 de marzo de 2010 y terminan el 14 de mayo de 2010. Tenga en cuenta que hay ciertos contratos, a los que se refieren las excepciones de consolidación de clases de OCC, que no se consolidarán. Estos contratos incluyen opciones binarias y CDO, opciones que tienen un carácter subyacente de 5, así como opciones que tienen términos de liquidación únicos (por ejemplo, establecen en abierto). Además, los símbolos ajustados que son el resultado de una acción corporativa anterior se consolidarán al nuevo formato de acción corporativa de OSI al consolidarse la clase subyacente. En la siguiente tabla se detallan los principales hitos y fechas efectivas para esta fase de consolidación y los productos afectados. A partir de: Fri, 18 Nov 2016 03:56 PM EST. Cuadros actualizados cada hora. Datos disponibles en tiempo real para los clientes de IB en Trader Workstation El IB Options and Futures Intelligence Report presenta información vital del mercado que es extremadamente útil para los comerciantes serios basados en la experiencia de Interactive Brokers Group de comerciar profesionalmente los mercados durante casi tres décadas. Los datos de fijación de precios de las opciones tienen información incorporada que proporciona a los mercados de opciones una perspectiva de consenso para la actividad futura en los mercados. Estos indicadores líderes pueden proporcionar una guía a los comerciantes e inversionistas antes de que las noticias sean ampliamente difundidas al público en general o reflejadas en los precios subyacentes. El más importante de estos indicadores, la volatilidad implícita, representa la incertidumbre asociada con los futuros movimientos de precios. Cuando la volatilidad implícita actual se compara con la volatilidad implícita del día anterior, un gran aumento puede predecir novedades inesperadas y proporcionar una oportunidad para ajustar posiciones en consecuencia. Esta ganancia indica que los participantes en el mercado de opciones anticipan un mayor movimiento de precios que en el pasado, posiblemente debido a información que aún no está disponible. Por el contrario, una gran disminución de la volatilidad implícita indica la expectativa de una disminución de los movimientos de precios, posiblemente porque todas las noticias recientes se han reflejado en los precios subyacentes actuales. La gran prima o el descuento de la volatilidad implícita a la volatilidad histórica en los últimos 30 días con frecuencia no está justificado y puede representar oportunidades comerciales significativas. Otras opciones de datos de mercado presentadas en nuestro informe, tales como volúmenes, y las relaciones call / put también desempeña un papel en la comprensión del sentimiento en los mercados. Para los fines de los cuadros, los símbolos con menos de un precio de las acciones de 5 y menos de 1.000 contratos de opciones negociados y cuya empresa tiene menos de 1.000 millones de dólares en capital son eliminados para eliminar símbolos cuya información puede ser más indicativa de falta de Liquidez en los mercados. Todas las mesas se registran cada día de operación en la hora de 12:00 a 16:00 ET bajo circunstancias normales. Para ver la volatilidad y el volumen, así como otras estadísticas de resumen del mercado en tiempo real dentro de nuestra primera plataforma de comercio de acceso directo, Trader Workstation, debe tener una cuenta con Interactive Brokers. Regístrese para un Seminario Web gratuito sobre las Opciones y el Informe de Inteligencia de Futuros. Top Veinte volatilidades implícitas de 30 días La volatilidad implícita es la predicción de los mercados de opciones, es la predicción de los mercados de opciones de lo volátil que será un subyacente en el futuro. La volatilidad implícita se calcula introduciendo toda la información conocida en un modelo de precios de opciones (es decir, el precio de la opción, las tasas de interés, los dividendos, el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento) y respaldando la volatilidad implícita. Veinte símbolos con las volatilidades implícitas más altas se clasifican en orden descendente y se muestran de forma anualizada. La volatilidad implícita se calcula utilizando un árbol binario de 100 pasos para opciones de estilo americano y un modelo de Black-Scholes para opciones de estilo europeo. Los tipos de interés se calculan utilizando los precios de liquidación de los contratos futuros Daydsquos Eurodólar, y los dividendos se basan en pagos históricos. La volatilidad de IB a 30 días (V30) es la volatilidad de mercado estimada para un vencimiento de treinta días naturales a partir del día de negociación actual. Se basa en los precios de las opciones de dos meses consecutivos de vencimiento. El primer mes de vencimiento es aquel que tiene al menos ocho días calendario para ejecutarse. La volatilidad implícita se estima para las ocho opciones en los cuatro más cercanos a las huelgas de mercado en cada expiración. Las volatilidades implícitas se ajustan a una parábola en función del precio de ejercicio para cada vencimiento. La volatilidad implícita en el mercado para una expiración se toma entonces como el valor de la parábola ajustada al precio futuro esperado para la expiración. Se realiza una interpolación lineal (o extrapolación, según se requiera) de la varianza de 30 días basada en los cuadrados de las volatilidades a mercado. V30 es entonces la raíz cuadrada de la varianza estimada. Si no hay un primer mes de vencimiento con menos de sesenta días calendario para ejecutarse, no calculamos un V30. El precio de cierre, y el cambio en el precio del día anterior también se muestran. Principales ganancias y perdedores de veinte volatilidad El porcentaje de negociación diaria de 30 días de volatilidad implícita se divide por los días de negociación anteriores 30 días de volatilidad implícita para determinar el cambio en la volatilidad para el día y los 20 ganadores y perdedores se contabilizan. Los ganadores son aquellos símbolos que los mercados de opciones creen que tendrán el mayor movimiento de precios hacia arriba o hacia abajo en el futuro en comparación con el pasado y los perdedores son los símbolos que los mercados de opciones creen que tuvieron un gran movimiento ascendente y descendente de precios y se estabilizarán en el futuro. También se muestra la volatilidad implícita, el precio de cierre y el cambio en el precio del día anterior. Top Twenty Opciones de volúmenes y volúmenes Gainers Los volúmenes de opciones para el día se muestran para los veinte símbolos con los volúmenes más altos. Los volúmenes de las opciones de trading dayrsquos se dividen entre los diez volúmenes de las operaciones anteriores de los dayrsquos y los 20 primeros gainers se registran por símbolo. El precio de cierre, y el cambio en el precio del día anterior también se muestran. Volatilidades implícitas vs. históricas La volatilidad implícita de 30 días se divide por la volatilidad histórica de 30 días. Esta relación resalta aquellos símbolos en los que la predicción del mercado de la volatilidad futura es muy diferente de la volatilidad del mercado en los últimos 30 días. La fórmula para la volatilidad histórica definida por Garman-Klass. Se muestran los veinte símbolos con las proporciones más altas, así como los veinte símbolos con las proporciones más bajas. También se muestran la volatilidad implícita, la volatilidad histórica, el precio de cierre y el cambio de precio desde el día anterior. Top Veinte Ratios de Volumen de Puesto / Llamada y Ratios de Volumen de Llamada / Puesto Los volúmenes de opción de venta se dividen por volúmenes de opciones de compra para el día de negociación y se muestran los símbolos de las veinte proporciones más altas. Para la relación put / call, cuanto más alto sea el valor, más negativo será el sentimiento, ya que indicaría más puestos que las llamadas. Una proporción de menos de uno indica más volumen de llamada que volumen puesto. Los volúmenes de las opciones de compra se dividen por volúmenes de opción de venta para el día de negociación y se muestran los símbolos de las veinte índices más altos. Para la relación call / put, cuanto más alto sea el valor, más positivo será el sentimiento, ya que indicaría menos puestos que las llamadas. Una proporción de menos de uno indica más volumen puesto que volumen de llamada. El precio de cierre, y el cambio en el precio del día anterior también se muestran. Top Twenty Poner / Llamar Interés Abierto y Llamar / Poner Interés Abierto Interés abierto de la opción de venta se divide por el interés abierto de la opción de compra y se muestra para los veinte símbolos superiores con las proporciones más altas. Esta relación puede indicar un sentimiento negativo en el mercado de opciones. El interés abierto de la opción de compra se divide por el interés abierto de la opción de venta y se muestran para los veinte símbolos con las cotizaciones más altas. Esta relación puede indicar un sentimiento positivo en el mercado de opciones. Las tasas de interés abiertas reflejan un período de tiempo más largo que las relaciones de volumen de Put / Call y Call / Put y, por lo tanto, tienden a ser menos volátiles. El precio de cierre, y el cambio en el precio del día anterior también se muestran. Tasas de EFP sintéticas Un intercambio de activos físicos (EFP) permite el canje de una posición de stock larga o corta para un Single Stock Future (SSF). SSFs tienen una tasa de interés integrada en su precio que es determinado competitivamente por numerosos participantes del mercado. Al igual que Repos y Reverse Repos en los mercados de deuda, los EFPs proporcionan un vehículo de financiamiento barato y eficiente. La transacción de EFP es aquella en la que usted vende la acción y la compra de nuevo para la entrega futura comprando el futuro de SSF, o usted compra la acción y vende el SSF. Hay varias razones para utilizar este tipo de transacción: Si usted tiene una posición de acción larga en el margen, el EFP le da la oportunidad de reducir su costo de financiamiento, porque es probable que pueda vender las acciones y comprar el forward a una prima que Es menor que su tasa de margen. Si usted está corto el stock, recibe intereses sobre el saldo de crédito generado por su venta corta, pero este interés es menor que la prima que recibiría al vender el SSF y comprar de nuevo el stock corto. Si tiene un exceso de efectivo en su cuenta y le gustaría obtener una mayor rentabilidad, podría comprar acciones y venderlas a una prima superior al interés generado por su dinero. Las tablas anteriores destacan las tasas de EFP sintéticas más altas (oportunidad de inversión) y menor (oportunidad de préstamo) disponibles en el mercado. Estas tasas sintéticas se calculan tomando el diferencial de precios entre el SSF y la acción subyacente, compensando los dividendos, para calcular una tasa de interés implícita sintética anualizada durante el período de la SSF. Todos los SSFs se liquidan a través de la Corporación de Compensación de Opciones, una entidad con calificación AAA, haciendo que cualquier interés devengado a través de intereses implícitos sea más seguro que con muchas otras alternativas de generación de intereses. Futuros Arbitraje Premium / Discount Index El valor razonable de un contrato de futuros de índices se calcula combinando todos los valores subyacentes, agregando un costo de interés de carry por la duración del contrato de futuros, y restando los dividendos que se pagan durante la duración de los futuros contrato. La tabla anterior compara los contratos de futuros cerca con el valor razonable del subyacente que representa un contrato. Cuando un precio de futuros es mayor que el valor razonable, hay una prima, lo que indica que el mercado cree que existe un potencial de aumento en el precio subyacente o una disminución en el precio de futuros. Cuando un precio de futuros es menor que el valor razonable, hay un descuento que indica que el mercado cree que existe un potencial para una disminución en el precio subyacente o un aumento en el precio de futuros. A partir de: Miércoles 21 de agosto de 2013 a las 12:30 pm Grandes impresiones en las opciones de venta de ATT como acciones toque menor desde enero Tiempos de Todayrsquos: T, HCP DMND T - ATT Inc 8211 El tráfico pesado en las opciones de venta ATT hoy indica por lo menos un estratega Se está preparando para el precio de las acciones subyacentes a potencialmente se desplome a 52 semanas nuevas bajas durante los próximos dos meses. Las acciones en el ATT, que bajaron más de 13 desde finales de abril, están fuera de 0.80 en la sesión a 33.61 a partir de las 12:15 p. m. en la bolsa de Nueva York. El operador inalámbrico apareció en nuestro 8216 más activo por las opciones del escáner de volumen8217 mercado de esta mañana después de que un estratega compró aproximadamente 20.000 del 31 de octubre pone para una prima de 0,25 cada uno. El comercio puede ser una apuesta totalmente bajista de que las acciones de ATT continúan cayendo en el corto plazo, o podría ser una cobertura para proteger una posición larga en el stock subyacente. Los put ganan dinero al vencimiento si las acciones de la compañía de telecomunicaciones caen 8.5 desde el precio actual de 33.61 para romper el punto de equilibrio efectivo en la desventaja en 30.75. Las acciones cambiaron por última vez por debajo de 30.75 en abril de 2012. HCP-HCP, Inc. 8211 Opciones cambiando de manos en la atención de la salud REIT, HCP, Inc. el miércoles por la mañana buscar acciones en el nombre de la reunión durante los próximos dos meses. Las acciones, que bajaron más de 20 desde el máximo histórico de 53,06 alcanzado en mayo, cotizan 0,80 más alto en la sesión a las 40.30 a partir de las 11:40 a. m. ET. El tráfico comercial en las opciones de compra de HCP indica que algunos operadores están posicionándose para que el precio del subyacente rebote. Los contratos más activamente negociados por volumen hoy son las llamadas de huelga del 45 de octubre, con más de 5.000 opciones de compra en juego contra el interés abierto de 1.902 contratos. Parece que gran parte del volumen fue comprado por una prima promedio de 0,22 cada uno, lo que posiciona a los compradores para obtener ganancias a expiración de octubre en el caso de que las acciones de HCP rally 12 sobre el precio actual de 40,30 para superar el punto de equilibrio promedio en 45,22. Diamond Foods, Inc. subió casi 20 esta mañana a un nuevo máximo de 52 semanas de 22,89 después de que la compañía emitió un fuerte pronóstico fiscal del cuarto trimestre y dijo que llegó a un punto más alto. Propuso un acuerdo para resolver una acción colectiva de valores privada pendiente contra la compañía. El tráfico comercial en las opciones de compra del mes anterior indica que uno o más operadores están posicionados para beneficiarse de las ganancias continuas en el precio del subyacente hasta el vencimiento de septiembre. Según un comunicado de prensa emitido por Diamond, la compañía planea lanzar las ganancias del cuarto trimestre y del año fiscal 2013 a fines de septiembre. Los contratos más negociados por volumen en DMND hasta ahora en la sesión son las llamadas de huelga del 24 de septiembre, con cerca de 600 contratos en juego contra el interés abierto de 352 contratos. Los datos de tiempo y de ventas sugieren que la mayoría de las 24 llamadas fueron compradas en los primeros días con una prima promedio de 0,63 cada una. La posición alcista en los alimentos de diamante puede pagar apagado en la expiración el mes próximo debe partes en el aumento conocido 7.6 sobre el alto today8217s de 22.89 para exceder el punto medio del punto de equilibrio en 24.63. Las acciones de DMND se negociaron por última vez por encima de 24,63 en mayo de 2012. Caitlin Duffy Analista de Opciones sobre Acciones El material presentado en este comentario se proporciona con fines informativos únicamente y se basa en información que se considera confiable. Sin embargo, ni Interactive Brokers LLC ni sus afiliados garantizan su integridad, exactitud o adecuación y no debe ser invocado como tal. Ni IB ni sus afiliados son responsables de los errores u omisiones o de los resultados obtenidos con el uso de esta información. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Este material no pretende ser una oferta ni una solicitud para la compra o venta de ningún valor mobiliario u otro instrumento financiero. Los valores u otros instrumentos financieros mencionados en este material no son adecuados para todos los inversores. Las opiniones expresadas en este documento se dan de buena fe, están sujetas a cambios sin previo aviso y sólo son correctas a partir de la fecha de su emisión. La información aquí contenida no constituye un consejo sobre las consecuencias fiscales de tomar ninguna decisión de inversión en particular. Este material no tiene en cuenta sus objetivos de inversión particulares, situaciones o necesidades financieras y no pretende ser una recomendación para usted de valores, instrumentos financieros o estrategias particulares. Antes de invertir, debe considerar si es adecuado para sus circunstancias particulares y, si es necesario, buscar asesoramiento profesional.
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